مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار سال:1399 - دوره:

Fa | Ar | En


مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
سال:1399 - دوره: - شماره:44

ارائه مدل ارزیابی کارایی هزینه های تولید در زنجیره تامین ناب با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) - صفحه:300-327 ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه - صفحه:479-503 ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:279-299 استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان پراکسی برای هزینه معاملاتی در تعدیل مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف - صفحه:227-256 بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی - صفحه:328-350 بررسی مقایسه‌ای دقت پیش‌بینی مدل‌های ماشین بردار پشتیبان، شبکه بیزین و سی‌فایو در پیش بینی قیمت‌گذاری کمتر از واقع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس - صفحه:95-113 بررسی وجود ویژگی فراکتال در قیمت و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل غیر خطی arifma - صفحه:207-226 تبیین نقش تعدیل کننده افق سرمایه گذاری بر بازده اضافی حاصل از به کارگیری استراتژی های شتاب - معکوس در نوسانات قیمت سهام - صفحه:114-132 تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت صندوقهای قابل معامله طلا در ایران - صفحه:426-445 رابطه سرریز شبکه ای بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری با رویکرد دیبولد و یلماز - صفحه:446-478 طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (ewma ) (مطالعه موردی: بانک ملت) - صفحه:44-73 طراحی مدل دینامیکی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد danp - صفحه:154-187 طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی - صفحه:398-425 فیلترینگ یک طرفه و دوطرفه ریسک با استفاده از مدل عاملی پویای تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:24-43 قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو-اوواروف - صفحه:1-23 کاربرد مدل zpp در پیش‌بینی‎ ریسک اعتباری - صفحه:257-278 مدل سازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از متغیرهای روانشناختی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور شناخت خطاهای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری - صفحه:133-153 مدلسازی اثر معاملات نویزی بر بازده حدی سهام بر مبنای رهیافت رگرسیون چندکی - صفحه:188-206 مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان - صفحه:74-94 پیش بینی بازده بازار سرمایه با استفاده از الگوی یادگیری الگوریتم لورنبرگ مارکوات, گرادیان نزولی و الگوی آریما (arima) - صفحه:372-397 پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی(ann) و مدل خود‌رگرسیون میانگین متحرک انباشته (arima) : مطالعه موردی دو شرکت دارویی فعال بورس اوراق بهادار - صفحه:350-371