پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو به کمک شبکه های عصبی

بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می شود. در حال حاضر عرضه و تقاضای سالانه 50 میلیون خودرو در جهان صنعت، خودروسازی را به یکی از صنایع بزرگ تبدیل کرده است. شرکت ایران خودرو با در اختیار داشتن حدود 65% از سهم بازار خودرو کشور چه از نظر تولید و چه از نظر فروش، یکی از شرکت های مهم در بازار خودرو ایران و در نتیجه در بازار بورس است و از این رو، تمایل روزافزونی نسبت به پیش بینی قیمت سهام آن مشاهده می شود. در این تحقیق به پیش بینی قیمت سهام ایران خودور به کمک شبکه های عصبی خواهیم پرداخت. از این رو، ابتدا بوسیله آزمون گردش، امکان پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو بررسی شده است. سپس از شبکه های عصبی rbfn,grnn,cascade, elman,mlp برای پیش بینی یک، دو و هفت روز بعد قیمت سهام استفاده شده است. به علت نوسانات شدید موجود در داده های قیمت سهام شرکت ایران خودرو، روش خاصی برای انتخاب مجموعه تست و آموزش به کار گرفته شده و در نتیجه، قدرت برازش مدل شبکه به مراتب بهبود یافته است. همچنین تاثیر انواع تابع تبدیل برای لایه مخفی و خروجی، انواع الگوریتمهای یادگیری، انواع ساختار شبکه از لحاظ تعداد گره های ورودی و مخفی و چهار متغیر بینادی و فنی؛ نرخ ارز، قیمت نفت، حاصل تقسیم قیمت بر عایدی هر سهم و حجم مبادلات سهام بر عملکرد شبکه، مورد بررسی قرار گرفته است و آنها که در بهبود مدل شبکه موثر بوده اند، در مدل نهایی لحاظ و در نهایت بهترین مدل شبکه برای پیش بینی حالات مختلف ارائه شده است. در خاتمه به مدل سازی خطی قیمت سهام شرکت، با دو روش هموارسازی نمایی و باکس جنکینز پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که پیش بینی به وسیله شبکه عصبی به مراتب بهتر از روش های خطی عمل می کند.