مقایسه‌ی مدل سری زمانی فازی درصدی و مدل سری زمانی کلاسیک: بررسی توان پیش‌بینی کوتاه‌مدت در نوسان‌های شدید

مدل های پیش بینی سری زمانی فازی در دهه های اخیر گسترش زیادی پیدا کرده اند. این نوع مدل ها برای داده های دارای ابهام و ناکامل که ساختار خطی ندارند رفتار مناسبی ارایه داده اند. این مقاله به بررسی مدل درصد تغییرات سری های فازی پرداخته و با مدل آریما مقایسه کرده است. کارایی مدل پیش نهادی برای پیش بینی بر روی نفت خام اوپک مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که این مدل برای داده های با نوسان های زیاد نسبت به مدل آریما دارای درصد خطای کم تری است.