بررسی نوسان‏های قیمت گندم با استفاده از الگوی Garch، Svm وRima‌A

در این مطالعه ارتباط بین قیمت گندم و نوسان‏های آن در قالب یک الگوی سری زمانی برای ایران با استفاده از داده‌های روزانه طی دوره زمانی 1388 تا 1390 بررسی شد. به این منظور با استفاده از الگوی شوک‌های وارد بر قیمت گندم و آثار آن روی قیمت گندم در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، نوسان‏های قیمتی گندم یکی از عوامل موثر برتغییرات قیمت گندم شناسایی شد. نتایج مقایسه‌ای بین نوسان‏های قیمت گندم در داخل با نوسان‏های قیمت جهانی گندم نشان می‌دهد که نوسان‏های داخلی از نوسان‏های خارجی بیشتر است. همچنین نوسان‏های قیمت گندم در دوره گذشته عامل تشدید نوسان‏های قیمت گندم در زمان حال است. در شرایط وجود نااطمینانی و نوسان‏های قیمت گندم، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ترویج بسترهای مناسب بازاررسانی و بازاریابی مانند بورس کالای ایران و حذف واسطه‌ها در کشف قیمت قدمی اساسی برداشته و میزان نوسانات قیمتی را کاهش ‌دهد.

Analyzing the Wheat Price Fluctuations Using GARCH, SVM and ARIMA Models

In this research the relationship between wheat prices and its volatility in a dynamic model for Iran has been studied using daily data during 2009 2011. Therefore, shocks on wheat prices and its effects on prices using GARCH, ARIMA and SVM models were studied. According to the results, price volatility recognized as a reason of wheat price changes. Comparative results show that domestic wheat price volatility is greater than the global price fluctuations. Also, the wheat price volatility in the last period is a factor volatility of the price of wheat at the present. Therefore the appropriate policies to have a dynamic market for agricultural commodities and using derivative instruments like future and option contract can control fluctuations.