اثرات نامتقارن نوسان‏ های ارزی بر قیمت نهاده‏ های زیربخش طیور در ایران

قیمت نهاده‏ها از اصلی ترین مولفه‏ های تعیین قیمت گوشت طیور بوده و شناسایی عوامل موثر بر آن از مسائل مهم پیش روی دولت هاست. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین قیمت نهاده های مورد استفاده در زیربخش طیور و نوسان‏های نرخ ارز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (nardl) و داده های فصلی دوره بهار 1383 تا زمستان 1396 استفاده شد. با توجه به فصلی بودن داده های مورد مطالعه، از آزمون ایستایی هگی (hegy) برای بررسی وجود ریشه واحد فصلی و غیرفصلی استفاده شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت nardl نشان داد که قیمت همه نهاده های زیربخش طیور به ‏جز پودر ماهی داخلی با تکانه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه همجمعی دارد؛ همچنین، از بین نهاده ‏های زیربخش طیور، قیمت ذرت داخلی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، دارای رفتاری نامتقارن در برابر شوک های نرخ ارز است، در حالی که قیمت ذرت خارجی در کوتاه مدت و قیمت دان آماده مرغ تخمگذار در بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است؛ و در نهایت، واکنش قیمت نهاده ها به شوک های کاهشی نرخ ارز بیش از شوک های افزایشی آن است. از آنجا که نهاده ذرت بیش از نیمی از جیره غذایی مرغ را تشکیل می‏دهد، با توجه به رفتار نامتقارن قیمت این نهاده در برابر نوسان‏ های نرخ ارز، با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و ایجاد ثبات در روند این سیاست ها، می توان به ثبات بیشتر بازار طیور بسیار کمک کرد؛ همچنین، در نظر گرفتن قدر مطلق اثرات سیاست های کوتاه‏مدت و بلندمدت ارزی بر قیمت نهاده ها، با توجه به نامتقارن بودن آن، اریب بوده و نادرست است.

Asymmetric Effects of Exchange Rate Volatility on Poultry Input Prices in Iran

Input prices are one of the main components in determining the price of poultry meat and identifying the factors affecting the input prices is one of the major issues faced by governments. Thus, this study aimed at identifying the relationship between the input prices used in poultry subsector and exchange rate volatility in Iran. For this purpose, the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) approach and seasonal data were used for the period of spring 2004 to winter 2018. Regarding the seasonality of the data, the HEGY stationary test was used to investigate the presence of seasonal and nonseasonal unit roots. The results showed that the prices of all inputs except for domestic fish powder were cointegrated with GDP and exchange rate volatility; also among the inputs of poultry subsector, the domestic corn price had an asymmetric behavior against exchange rate shocks in the either shortterm or longterm, while the prices of foreign corn in the short run and compounded feed of laying hens in the long run had asymmetric behavior. According to the asymmetric behavior of corn input price in the face of exchange rate volatility, and given that this corn input accounts for more than half of the poultry feed, using appropriate exchange rate policies and stabilizing the process of these policies can help further stabilize the poultry market; in addition, it would be incorrect and biased to consider the absolute value of the effects of foreign exchange policies on input prices in both short and long terms due to its asymmetry.