تحلیل بیزی استوار و کاربرد آن در برآورد حق بیمه

روش های بیزی استوار به‌عنوان شاخه ای از آمار بیزی به برآورد پارامتر نامعلوم یا پیش‌گویی مشاهده آینده با تعیین کلاسی از توزیع های پیشین به‌جای یک توزیع پیشین یکتا می پردازد. به استفاده از روش های بیزی استوار به‌طور گسترده-ای درعلوم بیمه ای برای برآورد حق بیمه و پیش‌گویی مقدار خسارت آینده توجه شده است. بدین منظور، در این تحقیق، با ارایه دو کلاس از توزیع های پیشین تحت تابع زیان توان دوم خطای ناوردای مقیاس، به برآوردیابی بیزی استوار حق بیمه و پیش‌گویی مقدار خسارت آینده می پردازیم. سپس، با بررسی شبیه سازی و با استفاده از تحلیل پیش‌گویی دنباله ای، به مقایسه پیش‌گویی‌های بیزی استوار مقدار خسارت آینده به‌دست آمده می پردازیم. در پایان، حق بیمه بیزی را تحت دو کلاس از توزیع های پیشین آمیخته برآورد و با انجام شبیه سازی، حساسیت نسبی حق بیمه بیزی را محاسبه و سپس آن‌ها را در کلاس های پیشین مقایسه می کنیم.