محاسبۀ احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه با استفاده از تقریب تیمز
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
باجلان سعید ,نامدار مصطفی
|
|
منبع
|
پژوهشنامه بيمه - 1395 - دوره : 31 - شماره : 2 - صفحه:41 -56
|
|
چکیده
|
احتمال ورشکستگی برای شرکتهای بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره‌گیری از داده‌های خسارتی تعدیل‌شده برحسب تورم سالهای 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به‌عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل‌سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل‌سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیعهای مختلف بررسی‌شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به‌عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق موید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان‌دهندۀ لزوم اتخاذ سیاستهای مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.
|
|
کلیدواژه
|
تقریب تیمز، فرایند پواسون مرکب، فرمول ورشکستگی مجانبی کرامر، ورشکستگی
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشکدۀ مدیریت, ایران, دانشگاه نهران, دانشکدۀ مدیریت, گروه مالی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mostafa.namdar68@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|