|
|
|
|
تحلیل رابطه بین شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور با شاخص قیمت سایر صنایع در بورس (رویکرد Ccc-Garch و Gjr-Garch)
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شهیکی تاش محمدنبی ,میرباقری جم محمد
|
|
منبع
|
پژوهشنامه بيمه - 1394 - دوره : 30 - شماره : 3 - صفحه:1 -20
|
|
|
|
|
چکیده
|
این تحقیق به تعیین تاثیر‌پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می‌‌پردازد. روش تحلیل تحقیق، استفاده از مدل‌‌های ccc-garch و gjr-garch دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست‌نمایی پارامتر‌های مدل با نرم‌افزار r 3.0.2 برآورد می‌‌شود. نتایج برآورد مدل، وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تاثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت‌‌های آن، بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 07/0 است. شوک‌‌های بازار و خبر‌های بد در بورس تاثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند، ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
|
|
کلیدواژه
|
صنعت بیمه ,بازدهی و تلاطم ,شاخص قیمت سهام ,مدل دو متغیره Ccc-Garch ,مدل Gjr-Garch ,Insurance Industry ,Return And Volatility ,Stock Price Index ,Bivariate Ccc-Garch Model ,Gjr-Garch Model
|
|
آدرس
|
دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|