تجمیع ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی)

در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (hac)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایه لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک بیمه‌گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین‌نامه 69 بیمه مرکزی و با داده‌های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر (var) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم، توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.