|
|
|
|
یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمه گر
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
سربازعلیپور ساجده ,فلاح افشین
|
|
منبع
|
پژوهشنامه بيمه - 1392 - دوره : 28 - شماره : 4 - صفحه:55 -80
|
|
چکیده
|
در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها بر مبنای تعهدات بیمه‌گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل‌های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته‌شده مارکویتز (1952)، برای بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان‌دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده‌های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به‌گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی‌ها در طول مدت سرمایه‌گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب‌تر است.
|
|
کلیدواژه
|
مدیریت دارایی ها و بدهی ها ,بهینه سازی ,بیمه عمر ,Portfolio management ,optimization ,life insurance
|
|
آدرس
|
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|