|
|
|
|
محاسبه احتمال برشکستگی شرکت‌های بیمه به کمک زنجیره‌های مارکوف
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
صالحی راد محمدرضا ,احمدی سمیه
|
|
منبع
|
پژوهشنامه بيمه - 1390 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:29 -50
|
|
چکیده
|
در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان مدل ریسک بیمه‌ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره‌های مارکوف تجزیه‌وتحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت‌های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش‌های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می‌کنیم. روش ارایه‌شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی‌تر از سایر روش‌های است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارایه شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان این مدل را به‌صورت یک زنجیره مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش‌های ماتریسی به محاسبه احتمال مورد نظر می‌پردازیم. در ادامه شیوه محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به‌دست‌آوردن احتمال مورد نظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبه احتمال برشکستگی برای داده‌های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح‌شده خواهیم پرداخت.
|
|
کلیدواژه
|
مدل اسپیرر اندرسون ,زنجیره مارکوف ,زمان برشکستگی ,احتمال برشکستگی ,بیمه ,Sparre Andersen model ,discrete time ,time of ruin ,surplus immediately prior to ruin ,deficit at ruin
|
|
آدرس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|