کاربرد یک مدل مرگ‌و‌میر با چند عامل ریسک در فسخ قراردادهای بیمه عمر

بیمه گران با بررسی عوامل موثر بر نرخ‌های مرگ‌و‌میر، طبقه ریسکی مشتریان را تعیین کرده و نرخ بیمه ‌عمر تعیین می‌کنند. عوامل ریسک فوق، فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد و به تاثیر تغییرات آنها در سال‌های بعد توجه نمی‌شود. این مقاله بااستفاده از یک مدل زمانی گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات عوامل در دوره‌ای دو ساله بعد از انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار داده، تاثیر وضعیت سلامتی بیمه‌شده در سال‌های بعد از انعقاد را مانند یک عامل ریسک وارد مدل کرده است تا تاثیر آن را بر فسخ قراردادهای بیمه عمر بررسی کند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که با ورود وضعیت سلامتی افراد به مدل، می‌توان در کنار دو عامل سن و جنس، نرخ حق بیمه واقع‌گرایانه‌تری به‌دست‌آورد.