بررسی مقایسه‌ای ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت ‌کارلوی تعدیل‌نشده و تعدیل‌شده (مورد مطالعه: مطالبات بیمه بدنه اتومبیل یک شرکت بیمه)

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت‌های پرداختی روزانه بیمه بدنه اتومبیل و تامین منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش‌بینی‌نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل‌نشده (اولیه) حاصل از شبیه‌سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل‌شده (بهینه) حاصل از شبیه‌سازی مونت کارلوی تعدیل‌شده با هم مقایسه شده‌اند. روش مونت کارلوی تعدیل‌شده از روش تعدیل واریانس به‌دست می آید و در نتیجه آن، ارزش در معرض خطر تعدیل‌شده بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه‌سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال 99?، درست تخمین می زند، درحالی‌که ارزش در معرض خطر تعدیل‌نشده اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می-کند.