بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران

هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌‌‌شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می‌‌‌تواند سود شرکت‌های بیمه را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و آنها را با ریسک‌‌‌های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران پرداخته است. روش‌شناسی:در این مطالعه از داده‌‌‌های مستخرج از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1395 استفاده شده است. برای بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران، ابتدا متغیر سلامت پنهان هر خانوار با برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی به روش حداقل مربعات غیرخطی (nls) محاسبه شده است. سپس، با استفاده از آزمون کولموگروفاسمیرنف دو نمونه‌‌‌ای و همچنین مقایسه توزیع سلامت پنهان خانوارهای بیمه‌‌‌شده و بیمه‌‌‌نشده وجود ریسک کژگزینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته‌‌‌ها: نتایج حاصل از آزمون کولموگروفاسمیرنف دو نمونه‌‌‌ای نشان داد توزیع متغیر سلامت پنهان در دو گروه خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده برابر نیست. به‌‌‌عبارتی، در وضعیت سلامت خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده تفاوت معنی‌‌‌داری وجود دارد. همچنین مقایسه توزیع متغیر سلامت پنهان نشان‌‌‌دهنده پایین‌‌‌تر بودن سطح سلامت پنهان خانوارهای بیمه‌شده نسبت به بیمه‌نشده است. بنابراین، وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران تایید شد. همچنین، پارامتر ریسک‌‌‌گریزی خانوارها برای مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ( ) برابر 0.1109 و برای مصرف سایر کالاها ( ) برابر 0.0226 به‌‌‌دست آمد. نتیجه‌‌‌گیری:نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران است. به‌‌‌علاوه، افراد در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ریسک‌‌‌گریزی بیشتری نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات دارند. بنابراین، با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج حاصل از آن، راه‌‌‌کارهایی جهت به حداقل رساندن ریسک کژگزینی در شرکت‌های بیمه درمان ارائه شده است.

Adverse Selection Risk in Iran’s Health Insurance Industry

Objective: Information asymmetry and its problems are one of the most important issues in the insurance industry. Asymmetric information between insurer and insured can severely affect insurance companies’ profit and pose significant risks to them. One of the most important risks arising from asymmetric information is adverse selection risk. Adverse selection is the tendency of high risks to be more likely to buy insurance or to buy larger amounts than low risks. Adverse selection is an important source of inefficiency in insurance markets. In this regard, the main purpose of this study is to investigate the risk of adverse selection in Iran’s health insurance industry. Methodology: In this study we use a model of demand for health services to incorporate the essential features of asymmetric information in health insurance markets. This model is based on the work of Bajari et al. (2014) and Culter Zeckhauser (2000). The used data is extracted from the cost and income inventory of the urban and rural households in Iran in 2016. In order to test the existence of adverse selection in the Iranian health insurance industry, at the first step, using the nonlinear least squares (NLS) method the demand function for health services is estimated, and employing the estimated parameters, the latent health status variable of each household is obtained. Afterwards, the latent health status distribution between the two groups of insured and uninsured households are compared using KolmogorovSmirnov statistic test. Findings: The result of the twosample Kolmogorov–Smirnov test shows that the distribution of latent health variable is not equal in two groups of insured and uninsured households. In other words, there is a significant difference between the health status of insured and uninsured households. As well as, a comparison of the distribution of latent health status between insured and uninsured households shows that on average the level of latent health of insured households is lower than that of uninsured households. Therefore, existence of adverse selection in the Iranian insurance industry is confirmed. Also, according to the results, the risk aversion parameter of households for consumption of health services ( ) equals to 0.1109 and for consumption of other goods ( ) is equal to 0.0226. This result implies that households are more risk averse with respect to health status than to the aggregate consumption commodity. Conclusion: The results confirm the existence of adverse selection in the Iranian health insurance industry. In addition, the results show that risk aversion for the consuming health services is higher than other goods consumption. Therefore, it is essential that health insurance companies plan and act to reduce the risk of adverse selection. We also presented some strategies to minimize the adverse selection risk. JEL Classification: I11, I13, C14.