|
|
|
|
اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل GARCH
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
پیکارجو کامبیز ,حسین پور بدریه
|
|
منبع
|
پژوهشنامه بيمه - 1389 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:33 -58
|
|
|
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض ریسک (VaR) ,مدل اتورگرسیو واریانس شرطی (GARCH ) ,مدل اتورگرسیو میانگین متحرک (ARMA)
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده اقتصاد و مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده اقتصاد و مدیریت, گروه اقتصاد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
roofiahossenpour@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|