مقایسه عملکرد مدل‌های پیش‌بینی خاکستری با هدف پیش‌بینی قیمت نفت خام

به کارگیری روش های کمی پیش بینی در زمینه های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیط های ناشناخته در دنیای واقعی و به ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی کنندگان برای تامین داده های مورد نیاز شده است. برتری مدل های خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی متداول در این است که مدل های خاکستری برای پیش بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم را بدون دانستن مدل ریاضی آن پیش بینی می کند. هدف از این پژوهش معرفی و استفاده از مدل های پیش بینی خاکستری برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک و مقایسه دقت این مدل ها در پیش بینی قیمت نفت خام می باشد. نتایج حاصله نشان داد که مدل چرخشی و مدل متداول خاکستری، مدل های مناسبی برای پیش بینی قیمت نفت محسوب می شود و از دقت بالایی برخوردار است.