به کارگیری تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار در مساله ی انتخاب سبد سرمایه

انتخاب سبد سهام و مدیریت آن از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مالی است. در این راستا مدل های مختلفی برای تعیین سبد سرمایه ارایه شده که هر کدام در جهت بهبود و رفع نواقص موجود، با مدل های دیگر جایگزین شده است. از جمله مهم ترین مشکلات مدل های ارایه شده، می توان به عدم در نظر گرفتن شاخص ها و معیار های چند گانه در ارزیابی کارایی پرتفوی سهام و همچنین در نظر نگرفتن عدم قطعیت داده ها اشاره نمود. در این مقاله برای رفع مشکلات مطرح شده در انتخاب سبد سرمایه و هم چنین تطابق بیش‏تر مدل با واقعیت، سبد سهام با تلفیق روش های تحلیل پوششی داده‌ ها و بهینه سازی استوارتشکیل می شود. در نهایت نیز روش و مدل توسعه داده شده در این مقاله با داده های واقعی حل گردیده و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است.