|
|
|
|
رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال-وایت
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
صمیمی الدوز ,مهردوست فرشید
|
|
منبع
|
تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان - 1397 - دوره : 15 - شماره : 3 - صفحه:107 -120
|
|
چکیده
|
در این مقاله، مساله ی قیمت گذاری اختیار معامله های چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت را مورد مطالعه قرار می دهیم. مدل مورد نظر ما در مقایسه با مدل اصلی هستون، با توجه به نرخ بهره تصادفی و تلاطم تصادفی آن، با واقعیت بازار سازگارتر است. کارایی و دقت روش پیشنهادی را با بررسی تاثیر میزان نرخ بهره و تلاطم بر قیمت اختیار فروش چند دارایی آمریکایی تحت مدل هستون-هال-وایت نشان می دهیم.
|
|
کلیدواژه
|
اختیار آمریکایی، چند دارایی، مدل تلاطم تصادفی، روش مونت کارلوی کمترین مربعات
|
|
آدرس
|
دانشگاه گیلان, دانشکده علوم ریاضی, گروه ریاضی کاربردی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم ریاضی, گروه ریاضی کاربردی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
fmehrdoust@guilan.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LSM approach to multiasset American option pricing under HestonHullWhite model
|
|
|
|
|
Authors
|
Samimi O. ,Mehrdoust F.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|