|
|
|
|
مدل میانگین انحراف مطلق با عدم قطعیت روی بازده‌ها برای بهینه سازی سبد سهام
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شاهمرادی مهتاب ,صلاحی مازیار ,لطفی سمیه
|
|
منبع
|
تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان - 1397 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:1 -17
|
|
چکیده
|
در این مقاله مدل میانگین انحراف مطلق برای انتخاب سبد سهام بهینه مورد مطالعه قرار می گیرد. نظر به عدم قطعیت بازده های مشاهده شده در بازارهای مالی، یک نسخه بهبودیافته استوار آن بر مبنای استوارسازی برتسیماس و سیم ارایه می شود. سپس مدل استوار مساله تحت مجموعه عدم قطعیت همبسته مطالعه و مدل معادل آن ارایه می شود. در پایان نیز عملکرد مدل های استوار بهبود یافته و همبسته در مقایسه با مدل قطعی روی داده های واقعی از بازارهای مالی مقایسه می شوند.
|
|
کلیدواژه
|
مدل میانگین انحراف مطلق، سبد سهام، برنامه‌ریزی خطی، بهینه‌سازی استوار، ریسک، چندوجهی همبسته.
|
|
آدرس
|
دانشگاه گیلان, دانشکده علوم ریاضی, گروه ریاضی کاربردی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم ریاضی, گروه ریاضی کاربردی, ایران, دانشگاه قبرس, دانشکده حسابداری و مالی, قبرس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mean Absolute Deviation Model with Uncertainty on Returns for Portfolio Optimization
|
|
|
|
|
Authors
|
Shahmoradi M. ,Lotfi s.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|