بررسی اثر ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر عملکرد بانک‌های اسلامی

صنعت بانک‌داری در ایران به جهت عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار وظیفه اصلی تامین مالی بلندمدت و کوتاه کوتاه‌مدت بنگاه ها را از طریق اعطای تسهیلات بر عهده دارد. در سال های اخیر صنعت بانک‌داری با چالش های متعددی روبرو شده‌ است که مهم ترین آن ها مطالبات غیر جاری می باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در بعد مطالبات غیر جاری در محدوده زمانی 1397-1387 پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش تمام بانک های کشور می باشد که 15 بانک به عنوان نمونه بر اساس در دسترس بودن داده های آن‌ها انتخاب ‌شده‌اند. پس از اطمینان از مانا بودن متغیرهای پژوهش برآورد مدل اقتصادسنجی به‌وسیله مدل‌های حداقل مربعات معمولی و اثرات ثابت و همچنین با تکنیک داده های تابلویی با استفاده از الگوی گشتاور تعمیم‌یافته انجام‌گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که متغیر ریسک نرخ ارز، تاثیر مثبت و معنی‌دار بر مطالبات غیر جاری بانک های مورد مطالعه داشتند و همچنین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ سود تسهیلات نیز تاثیر منفی و معنی‌دار بر مطالبات غیر جاری داشته اند. در بین متغیرها، سه متغیر مانده نسبت مطالبات یک دوره قبل، متغیر ریسک نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته بودند. یافته های این پژوهش می‌ تواند در حرکت بانک ها به سمت توجه بیشتر به  متغیرهای اثرگذار بر مطالبات و بهبود عملکردشان موثر واقع شود.

Investigating the Effect of Exchange Rate Risk and Economic Growth Rate on Banks' Performance

Due to the insufficient development of the capital market and the inefficiencies in this market, the banking industry in Iran is responsible for the longterm and shortterm financing of enterprises through the provision of facilities. In recent years, the banking industry has faced several challenges, the most important of which is noncurrent receivables. In this study, the effect of exchange rate risk and economic growth rate on the performance of banks in the dimension of noncurrent receivables in the period 20082018 has been investigated. The statistical population of the study is all banks in the country, of which 15 banks have been selected as a sample based on the availability of their data. After ensuring the significance of the research variables, the estimation of the econometric model was performed by ordinary least squares models and fixed effects, as well as by panel data technique using the generalized torque model. Findings showed that the exchange rate risk variable had a positive and significant effect on noncurrent receivables of the studied banks and also the variables of economic growth rate and facility interest rate had a negative and significant effect on noncurrent receivables. Among the variables, the remaining three variables, the ratio of receivables of a previous period, the exchange rate risk variable and the facility interest rate, had the most impact on the dependent variable. The findings of this study can be effective in moving banks to pay more attention to variables affecting receivables and improve their performance.