انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به‌کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (msar)

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در ایران می‌پردازد. برای این منظور از آمار هفتگی قیمت مرغ در کشتارگاه و قیمت جوجه یک‌روزه و قیمت کنجاله سویا در سال های 1391-1386 استفاده شده است. با توجه به اینکه سری های زمانی متغیرهای مورد مطالعه غیرخطی هستند، نمی توان از مدل های خطی برای آزمون انتقال قیمت استفاده کرد. بنابراین باید از مدل های غیرخطی نظیر مدل های آستانه ای یا مدل مارکوف سوئیچینگ بهره جست. که به دلیل انعطاف پذیری مدل مارکوف سوئیچینگ و اینکه انتقال رژیم ها به صورت احتمالی و برون‌زا تعیین می گردد، در این پژوهش مدل مارکوف سوئیچینگ به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل انتخابی (msmah(3)ar(2)) با سه رژیم (کاهش قیمت، کاهش ملایم قیمت و افزایش قیمت) و دو وقفه نشان می دهند که تمامی متغیرها معنی دار می باشند. انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده ها سریع تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می شود. به احتمال 46 درصد شرایط کاهش قیمت بر گوشت مرغ حاکم خواهد بود، به احتمال 71 درصد قیمت گوشت مرغ افزایش می‌یابد. رژیم غالب اقتصادی رژیم کاهش ملایم قیمت است و از این رو به احتمال 90 درصد قیمت گوشت مرغ به طور ملایم در حال کاهش خواهد بود. با توجه به یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد که سیاستگذاران بخش طیور عدم تقارن در انتقال قیمت در این بخش را در سیاستگذاری‌های خود مد نظر قرار دهند.

Price Transmission in the Market of Chicken Meat: Autoregressive Switching Markov Models (MSAR)

The purpose of this study is to examine how the transfer price of chicken meat in Iran. For this purpose, weekly prices statistics for chicken slaughter chickens at a fast and soy meal prices in 20072012 have been used. Note that the time series variables are nonlinear, linear models cannot be used to test the transfer price. Therefore, nonlinear models such as Markov switching models or threshold models utilize. Due to the flexibility of the Markov switching model and that, the regimes transition is determined probability by exogenous, Markov switching model have been used in this study. Results of model selection (MSMAH (3)AR (2)) with three regimes (lower prices, light lower prices and higher prices) and two interrupt indicates that all variables are significant. Price transmission is Asymmetric and rising in the prices of production inputs faster than reduce in the prices of production inputs being transmitted to the price of poultry meat. Chicken meat prices are likely to be reduced by 46%, probably 71% of the price of chicken increases, and the prevailing economic regime is light lower regime that prices probably will decreases slowly 90% in the price of chicken.