تعیین دوره بهینه تاثیر تسهیلات مبتنی بر مجموعه عقود بانکداری اسلامی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی به دلیل نقش تعیین کننده در تامین امنیت کالاهای استراتژیک و برخورداری از پیوندهای پیشین و پسین متعدد با سایر بخش ها، از جایگاه منحصر به فردی در سیاست گذاری های حمایتی برخوردار است. مواد و روش ها: در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت‌های اعتباری سیستم بانکی در قالب مجموعه تسهیلات اعطایی مبتنی بر عقود بانکداری اسلامی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (bvar) با پیشینِ ssvs-wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. بافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس تابع واکنش الگوی بیزین (الگوی اطلاعات محور) و برخلاف نتایج الگوی غیربیزین (الگوی غیراطلاعات محور) که بیش ترین خطای پیش بینی را داراست، دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار (نامیرا) نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می‌تواند به کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت‌های اعتباری بازارهای مالی در ایران، پارامترهای اصلی بازپرداخت تسهیلات بانکی (اعم از مقدار تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس) باید به گونه‌ای تنظیم شود که بازپرداخت تسهیلات بانکی، پس از یک دوره تنفس حداقل 3 فصلی و پس از بروز تاثیر عملیاتی اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی آغاز شود، تا این حمایت مالی موثر بتواند در مکانیزم نظام مند و هوشمند، پاسخگوی نیازهای فوری، جدی و تجدیدشونده بخش کشاورزی باشد.

determining the optimal period of islamic banking contract-based facilities impact on agricultural value added in iran

introduction: the agricultural sector has a unique place in supportive policy making because it plays a key role in securing strategic goods and having numerous forward and backward linkages with other sectors. materials and methods: in this study, a bayesian vector auto regression (bvar) model with ssvs-wishart prior ot the period 1971:1-2017:4 was used to determine the optimal period of credit impact of the banking system on the agricultural sector in iran. findings: the results show that based on the bayesian model impulse response function and unlike the non-bayesian model with the highest forecast error, the optimal period of the positive impact of banking system facilities is between 3 to 5 seasonal periods. therefore, the impact of banking facilities on the agricultural sector is not sustainable. however, due to the short grace period, the necessity of repaying the facility's principal and interest, and probable default and late payment fees, these facilities can also modify agricultural production and value-added in the long run (after six seasonal periods). conclusion: given the centrality of banking facilities in financial markets in iran, it is suggested that the structure of bank facilities (including facility rate, repayment period, grace period, interest rate, and type of collateral and guarantees) should be specified in a way that not only increases the period of the positive impact of banking facilities on agricultural value-added but also in a systematic and intelligent mechanism, is responsive to the urgent, serious and renewable needs of the agricultural sector to banking sector support.