پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی

پیش بینی عبارت است از فرایند ایجاد تصویر از وضعیت آینده با استفاده از داده های موجود. پیش بینی سری های زمانی به خصوص در مدیریت مالی بیش از یک دهه است که مورد توجه می باشد. شبکه عصبی مصنوعی یک روش منعطف یادگیری برای پیش بینی سری های زمانی می باشد. پیش بینی قیمت سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری مولد قیمت سهام امکان پذیر می باشد. در این تحقیق ، یک مدل ابتکاری بر مبنای شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی رفتار قیمت سهام توسعه داده شده است. این مدل ترکیبی ، بصورت ساختار دو طبقه می باشد: شبکه های عصبی طبقه اول یا پیش بینی بینی کننده های مستقل پایه، مسیول پیش بینی روزانه قیمت سهام ، حجم معاملات و تغییرات قیمت می باشند. در طبقه دوم شبکه دیگر به عنوان ترکیب کننده ، پیش بینی نهایی را با استفاده از خروجی های پیش بینی کننده های طبقه اول انجام می دهد. بدین منظور از سه نوع داده بازار بورس تهران که بصورت روزانه گزارش می شود ، استفاده شده است. یکی از اهداف تحقیق ، استفاده از داده های مختلف بازار بورس برای بدست آوردن نتایج بهتر در پیش بینی می باشد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که مدل پیشنهادی دارای دقت بالا بوده و مناسب برای پیش بینی قیمت سهام می باشد.