بررسی و تحلیل اثرات شوک‌های قیمت نفت بر بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران (کاربرد الگوی خودرگرسیون برداریvar)

در طول چند دهه‌ی گذشته، بازارها شاهد نوسان‌های چشمگیر در قیمت نفت بوده‌اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی‌ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده‌اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده‌ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک‌های بازار نفت بر روی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است.بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون برداری (var)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص‌های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک‌های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 941367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک‌های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می‌کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک‌های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می‌باشد.

Investigate and analyzing the effects of oil price shocks on industry and mine sector in Iran(Vector auto regression application)

In recent decades, there are many bold oil price volatilities in markets and most of economists has propose oil price severe variations as the main reason of macroeconomic volatilities in both oil export and import countries, such as Iran. Because of oil rule in Iran’s economic, analyzing the effects of oil market shocks on macroeconomic indicators is very important.So, in this paper we use Vector auto regression model to investigate time variant impulse functionsfor industry and mine value added growth, informal exchange rate, inflation, real consumption expenditures of government, real import growth and real oil revenues growth on oil revenues shocks for 1988 2015 period. The results show that, there is a linear effectiveness of positive oil revenues shocks on macroeconomic variables.The results show that, there is a linear effectiveness of positive oil revenues shocks on macroeconomic variables.The results show that, there is a linear effectiveness of positive oil revenues shocks on macroeconomic variables.