تحلیل عبور نرخ ارز در ایران

در ادبیات اقتصادی و شرایط کنونی اقتصاد تعیین وضعیت عبور نرخ ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصولا عبور نرخ ارز می تواند پویاییهای کوتاه مدت تراز بازرگانی، به دنبال یک افزایش نرخ ارز را به خوبی توضیح دهد. عبور نرخ ارز ناقص این امکان را بر ای جریانهای تجاری فراهم می سازد که نسبت به تغییرات نرخ ارز- علی رغم کوشش پذیری بالای تقاضا- نسبتا بدون حساسیت باقی بمانند. در این مقاله پس از تحلیل مبانی نظری به کمک الگوی var این پرسش پاسخ داده می شود که عبور نرخ ارز در ایران د رکوتاه مدت و بلند مدت از چه وضعیتی برخوردار است. بر این اساس، با تصریح یک مدل vecm رابطه تعاملی متغیرهای الگو برای اقتصادی ایران برآورد می گردد، به طوری که آثار تکانه های اقتصادی از طریق توابع ضربه- پاسخ در آن دیده می شود. نتایج نشان می دهند که اساسا در ایران عبور نرخ ارز در کوتاه مدت به صورت ناقص بوده و به تدریج که دوره زمانی طولانی تر می شود، بر شدت عبور نرخ ارز افزوده می گردد، در حالی که کماکان در بلند مدت نیز عبور نرخ ارز به صورت ناقص است.