شناسایی تقلب در کارت‌های بانکی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

هرچند آمار دقیقی از تقلب در کارت‌های بانکی معتبرِ کشور وجود ندارد، به نظر می‌رسد تقلب در کارت‌های بانکی روند رو به رشدی دارد و می‌تواند در آینده نه‎چندان دور به یکی از معضلات سیستم بانکی کشور تبدیل شود. متاسفانه هنوز در کشورمان تحقیقات مناسبی در این خصوص صورت نگرفته و سیستم بانکی مدل یا مدل‌هایی کارا نیاز دارد که بتواند امنیت استفاده از کارت‌های بانکی را تضمین کند. لذا در این پژوهش، پس از شناسایی انواع تقلب‌های رایج در زمینه کارت‌های بانکی و شبیه‌سازی تراکنش‌های متقلبانه، با بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مدلی برای طبقه‌بندی تراکنش‌ها به تراکنش‌های سالم و متقلبانه (مشکوک به تقلب) ایجاد شد. این مدل که از نوع شبکه عصبی پرسپترون چندلایه است، علاوه‎بر اینکه مبتنی بر سیستم بانکی داخلی کشور است، توانسته است با دقت 99درصد، عملکرد نسبتاً خوبی در طبقه‌بندی مزبور داشته باشد. با مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد محاسبه‎شده این پژوهش و نتایج مدل‌های ارایه‎شده در مطالعات دیگر، مشخص شد معیارهای ارزیابی عملکرد پژوهش حاضر از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند.