تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله‏ای و قرض‏الحسنه بر ثبات بانک‏های ایران

بخش عمده ای از تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسط نظام بانکی در قالب عقود مبادله‏ای، قرض الحسنه، مشارکتی و سرمایه‏گذاری صورت می‏گیرد. طی چند سال اخیر شرایط اقتصادی (به واسطه افزایش نرخ تورم) موجب بروز ریسک‏های اعتباری و نقدینگی و در نتیجه بی ثباتی در سیستم بانکی ایران شده است. هر وام بدون بازپرداخت، سود و حقوق صاحبان سهام بانک‏ها را کاهش می‏دهد و اگر بانک نتواند بدهی‏های خود را پرداخت کند ممکن است منجر به ورشکستگی بانک شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 23 بانک طی دوره (1393-1401) از سایت بانک مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) گردآوری و با استفاده از روش اقتصاد سنجی panel egls مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای ریسک نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، تاثیر منفی و متغیرهای رشد تسهیلات قرض الحسنه و بازده دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر z-score، شاخص ثبات سیستم بانکی، ایران داشتند. اگر چه تاثیر متغیرهای ریسک اعتباری و رشد تسهیلات مبادله ای بر ثبات بانکی ایران معنی دار مشاهده نشد.

the effect of credit and liquidity risks of exchange and qarzal-hasaneh contracts on the stability of iranian banks

a major part of the preparation and allocation of credits in iran's economy is done by the banking system in the form of exchange contracts, qarz al- hasaneh, partnerships and investments. during the last few years, the economic conditions (due to the increase in the inflation rate) have caused credit and liquidity risks and as a result instability in the banking system of iran. any non-repayment loan reduces the bank's profits and equity and may lead to bank failure if the bank is unable to pay its debts. in this research, the effect of credit risk and liquidity of barter and qarz al-hasaneh contracts on the stability of iranian banking system has been investigated. therefore, the financial information of 23 banks during the period of 1393-1401 was collected from the website of the central bank of iran and the stock exchange organization (kodal) and analyzed using the econometric method of panel egls. z-score variable has also been used to check banking stability. liquidity risk, ggdp and inflation rate have negative effects, and the variables of qarz al- hasaneh, facility growth and return of assets have positive and significant effects on the stability of iranian banking system. the effect of credit risk and the growth of exchange facilities variables on the banking stability of iran are not significant.