مدل‏سازی بهینه خرید و فروش در بازارهای انس طلا و اس اند پی 500 بر اساس تئوری ایست بهینه

پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی همواره مورد توجه فعالان وتحلیل‏گران مالی بوده است. اخیراً روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی حرکات بازارهای مالی با استفاده از سری‌های زمانی تاریخی قیمت‌ها اتخاذ شده‌اند. با این حال، پیش‌بینی دقیق قیمت‌های مالی هنوز یک چالش طولانی مدت است که همیشه رویکردهای جدید را می‏طلبد. در این مقاله قصد داریم با استفاده از تئوری آماری ایست بهینه و ارتباط آن با فرآیندهای شاخه‏ای به پیش‏بینی زمان خرید و فروش بر اساس قیمت‏‏های بهینه خرید و فروش در دو بازار مالی مطرح بپردازیم. برای این منظور بازارهای اونس طلا و شاخص اس اند پی 500 درچارچوب‏های زمانی کوتاه و بلند مدت بر مبنای یک افق ثابت 20 پیش بینی شده و برای هر یک از چارچوب‏های زمانی تایم فریم‏های مختلفی انتخاب شده است. داده‏های بسته شدن قیمت در هر تایم فریمی بنابر مدت زمان خود از سال 1995 تا 2022 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد با استفاده از تئوری ایست بهینه در چارچوب زمانی کوتاه مدت، شاخص اس اند پی با 67% وانس طلا با 53% موفقیت در پیش‏بینی قیمت‏ها را به دست آورده است..در چارچوب زمانی بلند مدت انس طلا به میزان 85% و شاخص اس اند پی 500 به میزان 68% موفقیت در پیش‏بینی قیمت‏ها را داشته است.

optimum modeling of buying and selling in gold and s&p 500 markets based on optimal stop theory

throughout history, predicting price in financial markets has always been of high interest to financial activists and analysts. recently, various methods have been proposed and adopted to predict the dynamism of financial markets using time series of records of prices. however, high-precision predication of financial prices is still a deemed long-term challenge that constantly call for state-of-the-art approaches. thus, the purpose of the current study was to examine the efficacy of optimal stopping, also known as early stopping, and use its connection with branching processes to predict the optimal buying and selling prices in several financial markets.to this end, gold ounce market and s&p 500 index have been predicted in short term and long term frameworks on the basis of fixed horizon. and for each. frame work, different time frames have been selected. closing price data from 1995 to 2022 have been used for every time frame. the results indicate that by optimal stopping for short term framework, s&p 500 index indicates %67 success and gold ounce shows %53 success in the prediction of prices. in long term framework, s&p 500 index's success equals to %68 and gold ounce equals to %85 in prediction of prices.