اثر تنوع پرتفوی (سبد سهام) و عملکرد بانک‏های خصوصی منتخب در ایران

رابطه تنوع پرتفوی (سبد سهام) و عملکرد در بخش بانک‌های خصوصی سوالی است که بانک‏های خصوصی همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره و مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین تنوع پرتفوی (سبد سهام) و عملکرد بانک‌های خصوصی منتخب در ایران (شامل: بانک‌های پاسارگاد، کارآفرینی، اقتصاد نوین، سینا و پارسیان) است. برای دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های 1392-1396 می‌باشد. این پژوهش از نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی، از نظر هدف توصیفی و از نظر رویکرد پژوهش، قیاسی می‌باشد. همچنین این پژوهش از نظر نوع بررسی از نوع همبستگی و از نظر تجزیه و تحلیل، سازمان و از نظر افق زمانی از نوع مقطعی می‎باشد. در این پژوهش از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای تخمین مدل‏ها به منظور تجزیه و تحلیل از نرم‏افزار stata استفاده می‌شود. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که بین متغیرهای خاص بانکی (نرخ بازده دارایی، نرخ بهره) رابطه مثبت و معنی‏دار وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد بین میزان مانده تسهیلات اعطایی به کل دارایی بانک‌ها و نرخ رشد سالانه دارایی‏های رابطه معنی‏داری وجود ندارد. همچنین براساس نتایج تحقیق، نرخ بازده حقوق صاحیان سهام، ارزش سهام به کل دارایی اثر منفی و معناداری بر تنوع پرتفوی دارد.

the effect of portfolio diversification and performance of selected private banks in iran

the relationship between portfolio diversification (stock portfolio) and performance in private banks is a question that private banks always face and is one of the daily and important issues that they must answer. the purpose of this research is to examine the relationship between portfolio diversity (stock portfolio) and the performance of selected private banks in iran including pasargad bank, karafarini bank, eghtesad novin bank, sina bank and parsian bank. the time period in this study is 2016-2018. this research is applied in terms of research strategy, descriptive in terms of purpose, and comparative in terms of research approach. also, this research is correlational in terms of investigation, organizational in terms of analysis, and cross-sectional in terms of time. in this research, the generalized econometric method of moments (gmm) is used to estimate the models for analysis using stata software. the results of the model estimation showed that there is a positive and significant relationship between bank-specific variables (asset return rate, interest rate). on the other hand, the results showed that there is no significant relationship between the amount of loans granted to the total assets of banks and the annual growth rate of assets. also, based on the results of the research, the rate of return on the rights of the shareholders, the value of the shares to the total assets has a negative and significant effect on the diversification of the portfolio.