ارائه مدل ترازنامه بهینه بانک با لحاظ نمودن ریسک

هدف این پژوهش ارائه الگویی در خصوص ترازنامه بهینه بانک‌ها با لحاظ نمودن ریسک است. در این پژوهش از اطلاعات صورت‌های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان برای 2 سال 1401 و 1402 استفاده می‌شود. ابتدا مدل‌سازی اقلام ترازنامه صورت می‌گیرد، سپس ارتباط اقلام ترازنامه مانند تسهیلات دولتی و خصوصی، تسهیلات شبانه، سرمایه‌گذاری‌ها به شاخص‌های سود و زیان و ارتباط اقلام ترازنامه به ریسک‌های مربوطه انجام می‌پذیرد. ریسک‌های مورد بررسی شامل ریسک‌های اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی است. در پایان بهینه‌سازی معادلات بر اساس بیشینه‌کردن سود بانک و کاهش ریسک باتوجه‌به محدودیت‌های مالی و تطبیقی صورت می‌گیرد. این الگو به بانک‌ها کمک می‌کند که در کنار کاهش ریسک‌ها بیشترین بازدهی را از دارایی‌های خود کسب نمایند. درعین‌حال این مدل با بهبود و اصلاح ترازنامه بانک‌ها امکان تامین مالی بهتر و کارآمدتر بنگاه‌ها توسط بانک‌ها را فراهم می‌سازد.

developing a risk-adjusted optimal bank balance sheet model

the objective of this study is to present a framework for the optimal balance sheet of banks while incorporating risk considerations. the research utilizes data from banks’ financial statements, including the balance sheet and the profit and loss statement, for the years 2022 and 2023. first, the modeling of balance sheet items is conducted; then, the relationships between balance sheet items—such as government and private facilities, overnight facilities, and investments—and profit and loss indicators, as well as the relationships between balance sheet items and their associated risks, are examined. the risks considered in this study include credit risk, operational risk, market risk, and liquidity risk. finally, optimization of the equations is performed based on maximizing bank profitability and reducing risk, taking into account financial and compliance constraints. this model assists banks in achieving the highest possible returns from their assets while mitigating risks. at the same time, the model improves and reforms banks’ balance sheets, enabling more effective and efficient financing of enterprises by banks.