تحلیل دینامیکی عملکرد بازارهای مالی ایران مبتنی بر ریسک سرمایه‌گذاری کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی و پویایی شناسی سیستم

پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی عملکرد بازارهای مالی ایران مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه اجتماعی و پویایی سیستم پرداخته است. برای این منظور ابتدا به شناسایی و ارزیابی ریسک هایی بحرانی در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته شد و سپس عملکرد هر بازار مالی مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری بررسی و مدل پویایی سیستم بر مبنای تعاملات ریسک های بحرانی و آثار آن بر عملکرد بازارهای مالی با استفاده از با استفاده از داده های بازارهای مالی طلا، زمین و ساختمان، بازار سرمایه، سپرده گذاری در بانک طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، شبیه سازی در افق ده ساله (1398 -1408) انجام شد. با توجه به رفتار متغیرها و تحلیل حساسیت مدل، سیاست های توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بازار سرمایه، سیاست پولی کاهش نقدینگی، ساماندهی بازار زمین و ساختمان و ساماندهی بازار طلا شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی روی مدل اعمال و نتایج مقایسه و رفتار تحلیل گردید. با توجه به یافته های مدل، سیاست های ترکیبی مدیریت ریسک سرمایه گذاری به عنوان بهترین سیاست های توسعه بازارهای مالی مولد ارائه شده است. به طور کلی در نظرگرفتن ارتباط علّی بین ریسک های بازارهای مالی سرمایه گذاری و شناسایی ریسک های بحرانی با تحلیل شبکه های اجتماعی و آزمودن سیاست های مالی و سرمایه گذاری در طول زمان با پویایی سیستم فراهم می شود.

dynamic analysis of the performance of iranian financial markets based on investment risk: application of social network analysis and system dynamics

the present study deals with the dynamic analysis of the performance of iranian financial markets based on investment risk using a combined approach of social network analysis and system dynamics. for this purpose, first, critical risks in the financial markets identified and evaluated using social network analysis, and then the performance of each financial market based on investment risk examined and the system dynamics model based on critical risk interactions. its effects on the performance of financial markets using the data of gold, land and construction financial markets, capital market, deposit in the design bank and after model validation, simulation in ten year horizon (1408 1398) done. according to the behavior of variables and model sensitivity analysis, financial market development policies including capital market development, liquidity reduction monetary policy, land and building market organization and gold market organization are identified and identified separately and a combination was applied to the model and the results were compared and the behavior was analyzed. according to the findings of the model, the combined policies of investment risk management are presented as the best policies for the development of productive financial markets. in general, considering the causal relationship between the risks of investment markets and identifying critical risks is provided by network analysis and testing financial and investment policies over time by system dynamics modeling.