کاربرد مقایسه ای الگوریتم ذرات و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند بلندمدت و کوتاه مدت بازده سهام

چکیده عدم وجود قطعیت در روند حرکت بازار سهام پیش بینی آنرا به یک کار پرچالش در حوزه‌ی پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی تبدیل کرده است. از سوی دیگر تحلیل داده‌های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر‌خطی بودن و وجود نویز زیاد آسان نیست. از اینرو هدف این پژوهش پیش بینی روند بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بازار سرمایه است. برای دستیابی به این هدف از الگوریتم های هوش مصنوعی ذرات و ژنتیک بصورت مقایسه‌ای استفاده شده است. متغیر مورد مطالعه شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1400 و بصورت ماهانه می‌باشد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از روش هموارسازی برای روزهای تعطیل بازبینی شده‌اند و به منظور افزایش دقت مدل ها طول پنجره بهینه هر الگوریتم محاسبه شده است. یافته‌های حاصله بیانگر آن است که الگوریتم ژنتیک با به حداقل رساندن خطای پیش بینی یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی روند کوتاه مدت و بلند مدت شاخص کل قیمت نسبت به الگوریتم ذرات در دوره زمانی مورد مطالعه است.

comparative application of particle algorithm and genetic algorithm in predicting long-term and short-term trend of stock returns

the lack of certainty in the movement of the stock market has made forecasting a challenging task in the field of financial time series forecasting. on the other hand, it is not easy to analyze the time series data of stock prices due to non-linearity and high noise. therefore, the aim of this research is to predict the long-term and short-term trend of the capital market. to achieve this goal, artificial intelligence algorithms of particles and genetics have been used in a comparative manner. the studied variable is the total stock price index in tehran stock exchange in the period of 2016 to 2021 and on a monthly basis. the data have been reviewed after collection using the smoothing method for holidays, and in order to increase the accuracy of the models, the optimal window length of each algorithm has been calculated. the findings indicate that the genetic algorithm by minimizing the prediction error is a suitable algorithm for predicting the short-term and long-term trend of the total price index compared to the particle algorithm in the studied time period.