|
|
|
|
ارزیابی اثر نوسانات ارزی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سنجش وقفه های زمانی آن
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
محقق نیا محمد جواد ,ضیاءچی علی اصغر ,سرگلزایی مصطفی ,خاشعی وحید
|
|
منبع
|
اقتصاد مالي - 1401 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:127 -153
|
|
چکیده
|
عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار دارند. مدیران این شرکت ها علاوه بر بهرهمندی از عوامل داخلی می بایستی بتوانند عوامل محیطی خود را به گونه ای هدایت کنند تا بتوانند اهداف هدفگذاری شده را محقق سازند. از این رو تحقیق حاضر به ارزیابی اثر نوسانات ارزی(به عنوان یک عامل محیطی) بر عملکرد شرکت ها و سنجش وقفه های زمانی آن می پردازد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ می‌باشد و از لحاظ طبقه‌بندی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی است. برای ارزیابی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکت ها از مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (garch) و همچنین جهت سنجش وقفه های اثرگذاری نرخ ارز بر عملکرد شرکت ها از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکت ها تاثیر معنادار دارد که البته این اثر در صنایع مختلف به لحاظ شدت ونوع رابطه متفاوت است و این اثرات با وقفه های زمانی متفاوت در صنایع مختلف بروز می کند.
|
|
کلیدواژه
|
نوسانات ارزی - ارزش افزوده اقتصادی، وقفه های زمانی
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده حسابداری مدیریت, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده حسابداری مدیریت, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
vahid.khashei@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluating the effect of currency fluctuations on the performance of companies listed in the Tehran Stock Exchange and measuring its time intervals.
|
|
|
|
|
Authors
|
Mohagheq Nia Mohammad Javad ,Ziachi Ali Asghar ,Sargolzaei Mustafa ,Khashai Vahid
|
|
Abstract
|
The performance of listed firms is affected by a variety of internal and external factors. In addition to exploiting the internal factors, the managers of these firms must be able to navigate the external environment in such a way as to achieve their intended goals. The present research investigates the impact of currency fluctuations as an environmental factor on the performance of the firms listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). This quasiexperimental research uses the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model to evaluate the impact of currency fluctuations on firm performance and the autoregressive distributed lag (ARDL) model to measure the effect of lags on this relationship. The results show that currency fluctuations significantly affect the performance of TSElisted firms, but the strength and type of these effects vary across industries. Also, these effects occur with different time lags in various industries.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|