ارزیابی تاثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک ها بر میزان سپرده ها در بانکهای خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)

پس از وقوع بحران مالی اخیر بیشتر توجه‌ها به مسئله بزرگ بودن اندازه بانک  برای ورشکستگی آن متمرکز بوده و نقش این موضوع در ایجاد بحران، بسیار زیاد ارزیابیشده است. مساله نظارت و قانونگذاری بانکی نشان‌دهنده این واقعیت است که اندازه بانک و پیچیدگی‌های ساختار سازمانی، نقش اساسی در بروز بحران‌های بانکی دارد. البته بروز ورشکستگی یا احتمال رخداد آن در بانک‌های بزرگ می‌تواند مانند یک شوک در بازارهای مالی محسوب شده و رقابت در میان بانک‌هارا برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی افزایش دهد.برای این منظور این مطالعه با بهره گیری از رهیافت مدل های دورهای و روش گشتاور تعمیم یافته به بررسی تاثیر دوره مصونیت از ورشکستگی غیر ممکن بانک ها بر میزان سپرده ها در بانک های خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1396-1387 می پردازد.نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای میزان سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معنی دار بر طول دوره مصونیت از ورشکستگی بانک های خصوصی و دولتی و درنهایت بر  بر حجم سپرده‌های بانک ها داشته است. علاوه بر این، متغیرهای کیفیت دارایی، اندازه بانک و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی تاثیر مثبت و نرخ تورم تاثیر منفی و معنی دار بر حجم سپرده بانک های مورد بررسی داشته است.

The Effects of Too-Big-to-Fail Periods Banks on Deposits in Government and Private Banks in Iran (Dynamic Panel Data Approach)

In the wake of recent financial crisis, large banks have been considered as important factors in financial markets in the world, since these banks’ failure could affect the whole economy by extending systemic risk. With regard to this issue, when large banks face insolvency or bankruptcy, larger part of economy would be affected, and with the interconnectedness between banks and financial institutions, the effects of large banks’ bankruptcy will have greater impact on the real economy. After financial crisis, many studies have concentrated on the failure of TBTF banks, and the role of these banks in the incident of financial crisis. Number of specialists emphasize on bank size and Basel Committee on Banking Supervision regulated by the classification of banks and their systemically important banks. The study of risk among systemically important banks is important to Basel Committee on Banking Supervision. Many studies confirm that larger banks tend to have less capital, less stability and sustainability of resources, and higher risk-taking activities, therefore, larger banks have become fragile in financial markets. Moreover, the other explanatory variables such as inflation and GDP growth have negative and positive effects on deposits volume in Iran respectively.