مقایسه برآورد تلاطم بازارهای مالی با استفاده از مدل رگرسیون و مدل شبکه عصبی

تلاطم به عنوان یک عامل موثردرتعیین ریسک سرمایه گذاری،می تواندنقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفاکند. یک تخمین مناسب ازتلاطم بازاردریک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیارمهمی درکنترل ریسک سرمایه گذاری است. تلاطم در بازارهای مالی نقشی کلیدی ایفا می کند، بنابراین ان را باید شناخت واندازه گیری و پیش بینی کرد و برنامه ای  در نظر گرفت که بتوان تلاطم بازار را که برتصمیم سرمایه گذاران تاثیر دارد را مدیریت نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی تلاطم بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه دو روش پیش بینی تلاطم بازار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و نسبت های مالی قابلیت پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری را دارند و با توجه به مجموع مجذور خطا مدل ارائه شده با استفاده از شبکه عصبی در این پژوهش عملکرد بهتری در پیش بینی تلاطم بازار سرمایه گذاری نسبت به رگرسیون خطی دارد.