مقایسه ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای سهام بین المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
بابا لویان شهرام ,نیکو مرام هاشم ,وکیلی فرد حمیدرضا ,رهنمای رود پشتی فریدون
|
|
منبع
|
اقتصاد مالي - 1399 - دوره : 14 - شماره : 52 - صفحه:55 -80
|
|
چکیده
|
در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه ارزش فرین شرطی، ارزش در معرض ریسک سهام تهران با بازارهای بین‌المللی سهام مقایسه و میزان ریزش مورد انتظار آنان ارزیابی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از بازده روزانه لگاریتمی هر یک از شاخصها در یک دوره 10 ساله، نشان میدهد که سنجههای ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص بازار مالی دبی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را در دنباله چپ و در دنباله راست به خود اختصاص دادهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد دنباله چپ و دنباله راست توزیع بازدهی شاخصها، پهن و متراکم است
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض ریسک، ، رویکرد فراتر از آستانه، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین شرطی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
rahnama@iau.ir
|
|
|
|
|
|
|