طراحی سیستم پیش‌هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره‌های مارکوفی)

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش‌هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل‌برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی آنها به عنوان شاخص‌های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص‌ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش‌هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، می‌توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم‌پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود.