طراحی مدل مطالبات غیرجاری نظام بانکی بر پایه چارچوب cote و ارائه راهکار جهت کاهش ریسک اعتباری

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر رشد مطالبات غیرجاری سیستم بانکی و طراحی مدلی بر مبنای این ابعاد و مولفه ها است. در انتهای پژوهش نیز راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری بانک ارائه شده است. روش پژوهش: رویکرد اصلی این پژوهش از نوع کیفی و نمونه‌گیری به صورت هدفمند بوده است و برای تدوین الگوی پیشنهادی از منطق هم آفرینی و به کارگیری مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از طریق جلسات اکتشافی با کارکنان و مدیران شعب بانک در حوزه مربوط و دوایر وصول مطالبات؛ بازرسی و حقوقی استفاده شده است. روش تحلیل داده ها: در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از تکنیک تحلیل مضمون و سپس از آمار توصیفی و آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش: در این پژوهش پس از مرور ادبیات، جلسات اکتشافی با خبرگان وصول مطالبات بانکی و متخصصین در حوزه های مرتبط برگزار گردید که در نتیجه ی آن، مدل وصول مطالبات پیشنهادی شامل 4 بعد ارائه شده است که این ابعاد عبارتند از : 1-عوامل سطح مشتری 2-عوامل سطح سازمان 3-عوامل سطح فناوری و 4-عوامل سطح محیطی؛ همچنین مولفه های شناسایی شده شامل 20 مولفه است که به کمک روش تحلیل مضمون در قالب این چهار بعد ارائه شده اند. نوآوری پژوهش: نگاهی جامع به تمامی ابعاد و مولفه های موثر بر مطالبات غیرجاری سیستم بانکی بر پایه چهارچوب c-o-t-e و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مطالبات و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری نظام بانکی.

designing a model of non-performing loans in the banking system based on the cote framework and providing a solution to reduce credit risk

research objective: the main objective of this research is to identify the dimensions and components affecting the growth of non-performing loans in the banking system and to design a model based on these dimensions and components. at the end of the research, solutions are presented to reduce non-performing loans and; as a result, reduce the bank s credit risk. research method: the main approach of this research is qualitative and purposeful sampling, and to develop the proposed model, the logic of co-creation and the use of semi-structured in-depth interviews through exploratory meetings with employees and managers of bank branches in the relevant field and the departments of collecting debts, inspection and legal units were used. data analysis method: in this research, the thematic analysis technique was used to analyze the data obtained from the interviews, followed by descriptive statistics and kolmogorov-smirnov tests, binomial test and friedman test. overall research results: in this study, after reviewing the literature, exploratory meetings were held with experts in bank debt collection and specialists in related fields, as a result of which, the proposed non-performing loans model was presented, including 4 dimensions, which are: 1-customer level factors, 2-organization level factors, 3-technology level factors, and 4-environmental level factors; also, the identified components include 20 components that are presented in the form of these four dimensions using the thematic analysis method. research innovation: a comprehensive look at all dimensions and components affecting the non-performing loans of the banking system based on the c-o-t-e framework and providing solutions to reduce the non-performing loans and, as a result, reduce the credit risk of the banking system.