پیش‌بینی داده‌های سری‌های زمانی اقتصادی با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

پیش‌بینی سری‌های زمانی اقتصادی یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعات موجود در حوزه‌ی پردازش سری‌های زمانی است. قیمت سهام در بازار بورس، به عنوان نمونه‌ای از سری‌های زمانی اقتصادی، بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار داشته‌است و مدل‌ها و روش‌های بسیاری بر پایه‌ی آمار و یادگیری ماشین به این منظور ارائه شده‌است. یکی از نکاتی که در پردازش سری‌های زمانی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، وجود اطلاعات مفید در داده‌های هم‌زمان می‌باشد. به این معنا که به عنوان مثال، داده‌های قیمتی سهام مختلف در بازار بورس، ممکن است اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت سهام دیگر در اختیار قرار دهند. در این مقاله روش جدیدی برای پردازش گروهی سری‌های زمانی اقتصادی ارائه شده‌است. به این منظور از شبکه‌های عصبی عمیق lstm و autoencoders به ترتیب برای پیش بینی و وزن‌دهی گروه‌ها استفاده شده‌است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، از روش‌ها و مدل‌های پیش بینی انفرادی سهام عملکرد بهتری دارد.