روش تقلیل پایه برای قیمت گذاری اختیار تحت مدل مرتون

در این مقاله با روش تقلیل پایه به محاسبه جواب تقریبی معادالت دیفرانسیل-انتگرالی حاصل از مدلسازی قیمتگذاری اختیار تحت مدل پرش انتشار مرتون و مدل هستون میپردازیم. در این روش از توابع پایهی ساخته شده از دنباله جوابهای معادله بلک شولز با ضریب تالطمهای متفاوت استفاده میشود. نحوه ایجاد توابع پایه را بیان و متناظر با مدلهای هستون و پرش انتشار مرتون محاسبه میکنیم. نتایج عددی مبتنی بر مدل هستون و پرش انتشار مرتون بیانگر آن است که این روش کارایی عددی بهتری نسبت به روشهای تفاضالت متناهی و عناصر متناهی دارد.