قیمت گذاری سازگار اختیارهای شاخص و مشتقات تلاطم

در این تحقیق مدلسازی دینامیک تو م سواپ واریانس سلف و شاخص بررسی و مسالهقیمت گذاری اختیار اروپایی شاخص پایه و قیمت گذاری اختیار اروپایی سواپ های واریانس سلف[2- مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل ارایه شده که براساس نتایج تحقیقاتی برگامی [ 4استوار است، قیمت گذاری اختیار شاخص سازگار با سواپ های واریانس سلف انجام می گیرد . درادامه برتری های آن نسبت به مدل های کلاسیک از جمله قابلیت کنترل مجزای چولگی وهمبستگی های تلاطم/اسپات بیان شده است. همچنین کارایی مدل مورد مطالعه در قیمت گذاریارایه شده است. vix و اختیارهای شاخص تلاطم s&p اختیار اروپایی 500