رویکرد جدید تصادفی برای شبیه سازی بازارهای مالی با نوسانات زیاد

در این مقاله یک مدل جدید توسعه یافته برای برآورد نوسانات تصادفی بازارهای مالی با استفاده از مدل ارنشتاین-اهلنبگ ترکیبی با نویز لوی مورد بررسی قرار می گیرد. فرایند مذکور فرایند ارنشتاین آهلنبگ گاما نامیده می شود که کالسی از فرایندهای زمان پیوسته لوی می باشد و دارای رفتاری با حافظه بلند مدت است)زیرا مدل دارای خاصیت مارکف نیست(. این مدل اجازه می دهد تا پارامترهای نوسان یک توزیع خود تجزیه پذیر باشند. براورد پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی صورت میگیرد. برای نشاندادن کارایی مدل ارائه شده،معادله دیفرانسیل مورد نظر را برای برخی از مهم ترین بازارهای سهام ایران )سایپا آذین( بکار برده و شبیه سازی عددی شرکت سایپا آذین با تخمین پارامترهای فرایند ارنشتاین-آهلنبگ با نویز گاما توسط داده های واقعی ارایه میگردد. نتایج شبیه سازی عددی با برنامه متلب نشان میدهد مدل ارائه شده دارای دقت باالیی میباشد و از آن می توان در سایر بازارهای مالی نیز استفاده نمود