طراحی بیمه درمان بلند مدت قابل به روزرسانی

در بیمهنامههای درمان بلندمدت، بیمهگذار تمایل دارد نه تنها در برابر ریسک، بلکه در برابر طبقهبندی مجدد ریسک نیز بیمه شود و در صورت تغییر وضعیت سالمت، میزان تغییر حقبیمه برای سالهای آتی در زمان عقد قرارداد مشخص باشد. بیمه گر نیز به دنبال تعیین حقبیمه عادالنهی متناسب با ریسک بیمهگذار است. در این مقاله، بیمههای درمان بلندمدت را در قالب یک قرارداد در نظر گرفته میشود که دو طرف برای بیشینه کردن مطلوبیت خود مذاکره میکنند. برای براورد هزینههای درمان، از مدل سریهای زمانی استفاده میکنیم و احتمال تغییرریسک بیمهگذار از وضعیتی به وضعیت دیگر را محاسبه میکنیم. وضعیت بیمهگذار بر اساس هزینههای درمان تقسیمبندی می شود که در آن پارامترهای مدل به وضعیت سالمت وابسته است. قرارداد بهینه شامل حقبیمه و پوشش بیمهگر به تفکیک سن و برای هر سال قرارداد، از بین قراردادهای بهینه پارتو، بر اساس مدل مذاکره تعیین میشود. با توجه به عدم اطمینان در براورد پارامترهای مدل، بازه پیشبینی بوتاسترپی برای حقبیمه در طول قرارداد محاسبه میشود.