مقایسه روش هموارسازی لاپلاسین گسسته و روش تحلیل مولفه اصلی در کاهش ابعاد ویژگی های مالی شرکت ها جهت ارزیابی ریسک مالی

داده های مالی معمولا از ابعاد بالایی برخوردار هستند. کاهش بعد این داده ها برای استفاده در روشهای طبقه بندی شرکتها و بویژه ارزیابی ریسک مالی و احتمال ورشکستگی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مطالعه به مقایسه تاثیر استفاده از روش پیشنهادی جانشانی گراف و هموارسازی لاپلاسین گسسته با روش تحلیل مولفه اصلی جهت کاهش ابعاد داده های مالی پرداخته شده است. این مطالعه با استفاده از داده های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و با استخراج نسبتهای مالی آنها به عنوان ویژگی مالی انجام شده است. داده های کاهش بعد داده شده با استفاده از روشهای فوقالذکر برای ارزیابی تاثیر در دقت تفکیک، به مدل ماشین بردار پشتیبان جهت تفکیک شرکتهای سالم از ورشکسته داده شد. دقت بدست آمده از این دو روش صرف نظر از تعداد کم داده های ورودی و وجود نویز احتمالی حاکی از کارایی برابر روش پیشنهادی در قیاس با مدل تحلیل مولفه اصلی و تاحدودی برتری آن میباشد.