ضرائب الگرانژ ومدل مارکویتزدر بهینه سازی مدیریت پرتفوی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
محمد محسنی الحسینی سید علی
|
|
منبع
|
ششمين همايش رياضيات و علوم انساني - 1399 - دوره : 6 - ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی - کد همایش: 99191-13036 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت* تاثیر دهد. هری مارکوویتزدر سال 9156مدل اساسی پرتفوی که مشهور به تئوری مدرن پرتفوی است را ارائهکرد. در اینجا مدل ریاضی مدیریت پرتفوی که در رابطه با می نیمم سازی خطای رهگیری با توجه به ریسک پذیریمدیران پرتفوی می باشدرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.. همچنین در اینجا نقش ضرائب الگرانژ درمدل مارکوویتزدر بهینهسازی مدیریت پرتفوی که در رابطه با مینیمم سازی خطای رهگیری با توجه به ریسکپذیری مدیران پرتفویمیباشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با بکارگیری ضرائب الگرانژ روی مدل مارکوویتزفرمول میانگین برای مرزهای کارآمد و نرخ بازدهی پرتفوی مورد انتظار بدست میآید
|
|
کلیدواژه
|
ضرائب الگرانژ ،مدل مارکوویتز ، پرتفوی بهینه
|
|
آدرس
|
, iran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|