بهینه سازی سبد سهام با رویکرد سری زمانی

در بازارهای مالی همه افراد به نوعی در جستجوی حداکثرسازی بازدههای احتمالی خود همراه باسطوح ریسک مختلف در زمانهای متفاوت هستند. چون با نظر گرفتن تنها یک دارایی و سرمایهگذاری بر یکنوع ابزار مالی ریسک بیشتری نمایان می شود لذا تکنیک تئوری مدرن پرتفوی که در آن از ترکیب چنددارایی و سرمایهگذاری در بازارهای مختلف استفاده می شود میتواند به متعادل شدن سرمایهگذاری و کاهشریسک کمک میکنداما این تکنیک مانند هر روش دیگری در محاسبه ریسک و بازده سهام نیاز به بازنگری وبررسی بیشتری دارد و افراد باید عوامل مختلف دیگر را در هنگام استفاده از این روش در نظر بگیرند.در این تحقیق با هدف ارائه یک الگوریتم مطلوب قادر به یافتن یک سبد مناسب برای مقدار معینی از دارایی ، با توجه به ریسک شرطی ، بازده و تنوع آنها صورت گرفته شده است که بترتیب برای تنوع در منابع سود و ریسک شاخصهای آنتروپی در نظر گرفته شده است و همچنین از طراحی مخلوط برای برای مدل کردن پورتفولیوی بهینه با سریهای زمانی بازده و ریسک مدلسازی شده توسط مدلهای garch – arma برای شرکت های پذیرفته شده سازمان بورس تهران استفاده شده است