|
|
|
|
برآورد مدل سری زمانی اتورگرسیو چندکی با استفاده از الگوریتم em
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
آقامحمدی علی ,محمدیان مصمم علی ,بهمنی محمد
|
|
منبع
|
چهارمين سمينار آمار فضايي و كاربردهاي آن - 1400 - دوره : 4 - چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن - کد همایش: 00210-90199 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
در این مقاله مدل سری زمانی اتورگرسیو چندکی معرفی شده و سپس پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم em که یک روش تکراری برای محاسبه برآوردهای ماکزیمم درستنمایی است، برآورد می شوند. تابع درستنمایی برای مدل اتورگرسیو چندکی بر اساس توزیع لاپلاس نامتقارن بیان شده و برای برآورد پارامترهای مدل به روش الگوریتم em از شکل آمیخته مقیاس این توزیع استفاده می شود. با استقاده از مطالعه شبیه سازی و همچنین تحلیل دادههای واقعی کارایی و کاربست روش ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد.
|
|
کلیدواژه
|
مدل اتورگرسیو چندکی، الگوریتم em ، توزیع لاپلاس نامتقارن، مدل سریهای زمانی چندکی
|
|
آدرس
|
, iran, , iran, , iran
|
|
پست الکترونیکی
|
bahmanimo74@znu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
quantile autoregressive time series model estimation using em algorithm
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|