آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی

یکی از اهداف مهم بانک حفظ ثبات مالی در طی زمان است. به منظور دستیابی به این هدف بانک‌ها باید ریسک‌هایی را که در آینده با آن مواجه هستند، شناسایی کنند. یکی از ابزارهای کاربردی در این زمینه آزمون‌های بحران هستند. آزمون‌های بحران ابزارهای موثر در مدیریت بحران هستندکه رویدادهای مخرب احتمالی را تشخیص می‌دهند. در دستورالعمل های بال 1 و 2 از آزمون بحران به عنوان یکی از مهمترین الزامات برای بانک‌ها یاد شده است. روش‌های متعددی برای انجام آزمون بحران وجود دارد؛ این روش‌ها از یک تحلیل حساسیت ساده تا تحلیل سناریوهای متنوع را در بر می‌گیرند. هدف از این مطالعه انجام یک آزمون بحران ریسک اعتباری برای یک بانک ایرانی و بررسی تاثیر بحران بر سیستم اعتبارسنجی بانک است. ابتدا تعدادی از متغیرهای مالی و کلان اقتصادی با استفاده از روش‌های انتخاب متغیر انتخاب می‌شوند. در ادامه یک رگرسیون چندگانه خطی میان متغیرهای انتخاب شده و متغیر عملکرد وام‌دهی اجرا می‌شود. سپس از مدل خودرگرسیون برداری برای طراحی سناریو و کشف ارتباط بین متغیرهای مستقل استفاده می‌شود. پس از تعیین روابط بین متغیرها شوک‌ها به متغیرهای مستقل وارد شده و در نهایت اثرات تغییر عملکرد وام‌دهی تحت بحران بر میانگین احتمال نکول مشتریان در سیستم اعتبارسنجی بانک بررسی می‌شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که شوک وارد بر قیمت خانه بیشترین میزان افزایش در میانگین احتمال نکول مشتریان را در پی دارد. همچنین شوک‌های وارد بر نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز تاثیر مستقیمی در افزایش میانگین احتمال نکول مشتریان تحت بحران دارند.