برآورد گشتاوری پارامترهای فرایند ارنشتاین اولنبک با نویز لوی

در این مقاله، فرایندهای ارنشتاین اولنبک که توسط فرایند لوی جامع استخراج می شوند مورد ارزیابی قرار می گیرند. بدین منظور ابتدا برآوردگرهای کاملاً سازگار برای گشتاورهای فرایند تحت اختیار لوی و پارامتر بازگشت به میانگین فرایند ارنشتاین اولنبک که به صورت گسسته سازی شده مشاهده می شود، استخراج می شوند. سپس، ثابت می شود برآوردگرها به طور مجانبی نرمال هستند و برای این کار از استدلال های ارگودیکی استفاده می شود. نهایتاً در یک مطالعه تجربی، پارامترهای مدل برای داده های شاخص سهام بازار بورس اختیارات معاملات شیکاگو برآورد شده و یک مسیر شبیه سازی شده از تلاطم تصادفی بازار تحت مدل ارنشتاین اولنبک با نویز گاما ارائه می شود.