|
|
|
|
روش مونت‌کارلو شرطی برای قیمت‌گذاری اختیار اروپایی با مدل های نوسان و نرخ بهره تصادفی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
بیکوردی رسول ,بلفکه علی
|
|
منبع
|
هفتمين همايش رياضيات و علوم انساني(رياضيات مالي) - 1401 - دوره : 7 - هفتمین همایش ریاضیات و علوم انسانی(ریاضیات مالی) - کد همایش: 01220-38251 - صفحه:0 -0
|
|
چکیده
|
در این مقاله روش کاهش واریانس برای قیمت‌گذاری اختیار اروپایی تحت نوسان تصادفی و مدل نرخ بهره‌ی تصادفی را مطالعه و بررسی می‌کنیم. یک چارچوب کلی قیمت‌گذاری مونت‌کارلوی شرطی برای کاهش واریانس که با صرفه‌جویی در زمان و هزینه و بر اساس شبیه‌سازی مونت‌کارلو بنا شده است. بر اساس قضیه‌ی نمایش مارتینگل، دو متغیر کنترل کارآمد برای ترکیب با شبیه‌سازی مونت‌کارلو طراحی می‌شوند. نتایج عددی نشان می‌دهد روش‌های ترکیبی دارای کاهش واریانس بیشتری خواهند بود. این ایده همچنین برای قیمت‌گذاری سایر مشتقات مالی با نوسان تصادفی و یا نرخ بهره تصادفی کاربرد دارد.
|
|
کلیدواژه
|
متغیر کنترل مارتینگل، مونت‌کارلو شرطی، نوسان تصادفی.
|
|
آدرس
|
, iran, , iran
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|